Kombinasi antara moving average dan
RSI
Penggunaan dua indikator diatas,
seperti halnya penggunaan indikator yang lain, sangat tergantung pada pribadi
penggunanya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum penyusunan metode trading,
adalah karakter, kemampuan modal dan strategi yang Anda pilih.
Panduan kombinasi
Anda dapat menggunakan poin-poin di
bawah ini sebagai panduan untuk menggabungkan dua indikator tersebut:
- Moving Average adalah indikator yang digunakan sebagai filter dari fluktuasi harga, ditujukan untuk mengenali tren dan perubahan tren yang terjadi.
- MA periode lebih pendek bergerak sangat dekat dengan harga. Semakin kecil periode yangdipilih semakin kecil pula jarak MA dengan harga, sehingga swing yang terjadi selama pergerakan harga berlangsung tidak dapat diperhalus oleh MA, dengan demikian frekuensi terjadinya noise atau sinyal failure-pun semakin tinggi.
- Namun di sisi lain, penggunaan MA dengan periode ini akan menghasilkan sinyal yang relatif jauh lebih cepat. Semakin panjang periode MA yang dipilih biasanya semakin jauh pula jaraknya dengan harga running. MA ini dapat memperhalus pergerakan harga sehingga tren dapat dengan mudah dikenali. Sinyal yang dihasilkan lebih lambat namun memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi.
- RSI adalah indikator kekuatan pasar yang bergerak dalam batasan 0 hingga 100. Ditujukan untuk mengenali peluang berbaliknya harga dalam interval waktu yang relatif pendek. Gunakan RSI untuk level oversold ketika tren naik, untuk mencari peluang lebih murah. Dan gunakan pola RSI untuk mendapatkan level breakout terbaik, atau divergence untuk mengenali peluang berbaliknya harga.
Studi kasus
Studi kasus ini ditujukan untuk
membantu Anda dalam merumuskan sinyal yang akan Anda gunakan dalam transaksi.
Sehingga contoh dalam e-book ini selayaknya tidak dianggap sebagai rekomendasi,
karena hanya bersifat ilustrasi yang memberikan panduan bagi Anda. Dalam studi
ini mari kita mengambil contoh Swiss Franc Daily, periode Juni 2007 hingga 22
Mei 2009.
- Pada tanggal 31 Mei 2007 seperti yang terlihat pada gambar 9.8, MA mengalami double crossover di area atas, namun RSI belum memberikan konfirmasi untuk membeli. Pada tanggal 29 Juni 2007, RSI 14 berhasil melakukan breakout ke bawah dan beberapa waktu kemudian, terjadidouble crossover. Dengan demikian, kedua indikator ini memberikan kesimpulan yang sama dan kita telah mendapatkan konfirmasi untuk menjual.
Gambar 8 Breakout RSI dan konfirmasi MA
- Dalam gambar 9, terlihat pada bulan 9, 2008, CHF telah selesai membentuk pola berlanjut Head & Shoulder, sementara harga bergerak di bawah MA, yang mengindikasikan tren turun masih kuat. Breakout RSI pada garis neckline Head and shoulder mengindikasikan bearish, yang berarti masih sejalan dengan posisi MA. Disini, kita dapat membiarkan posisi sebelumnya atau menambah posisi baru.
Gambar 9 Powerful Divergence RSI, USDCHF Daily
- Bulan Februari 2008, RSI selesai membentuk pola Symmetrical Triangle (garis biru pada gambar 10) dan breakout ke bawah, dengan kondisi MA yang masih stabil di atas. Keduanya memberikan indikasi bahwa penurunan masih berlanjut. Kemudian pada bulan Maret, terjadi divergence (ditandai dengan garis merah), dimana harga berhasil membentuk low baru namun RSI mengalami kegagalan, yang merupakan indikasi perubahan tren harga. Disini kita dapat mengurangi posisi yang ada untuk berjaga-jaga atau bahkan melikuidasi seluruhnya.
Gambar 10 Divergence dan Triangle pada RSI, breakout garis support pada harga
·
Dalam gambar 11 setelah RSI membentuk divergence, harga mengalami
kenaikan hingga bulan Mei 2008, dan mengalami konsolidasi dalam range terbatas
Bersamaan dengan itu, RSI membentuk pola triangle yang berhasil ditembus ke
atas pada bulan Juli, yang kemudian diikuti oleh breakout harga terhadap
channel line dan crossover double MA. Di sini kita melikuidasi seluruh posisi
yang tersisa dan merupakan waktu baik mengambil posisi beli.
Gambar 11 Triangle RSI and Break of line seen in price
·
Dalam gambar 12 setelah breakout, CHF mengalami kenaikan hingga Nopember
2008 Pada periode ini, RSI telah menyelesaikan pola Head and Shoulder dan
Triangle yang diikuti oleh divergence pada puncak harga. Disini kembali kita
sebaiknya melikuidasi posisi. Setelah harga dan RSI berhasil melakukan breakout
ke bawah, double MA melakukan cross yang mengindikasikan tren turun. Namun di
saat yang bersamaan, RSI membentuk divergence kembali di dasar harga yang
mengindikasikan reversal (berlawanan dengan MA). Di level ini kita sebaiknya
tidak mengambil posisi, sembari menunggu konfirmasi selanjutnya.
Gambar 12 Break Head and shoulder pada RSI dan double cross pada MA
- Dalam gambar 13, MA kemudian memberikan konfirmasi kenaikan setelah divergence padatahap e sebelumnya. Kita mendapatkan konfirmasi membeli. Harga kemudian mengalami kenaikan sejak bulan Januari 2009, yang kemudian diikuti oleh crossover MA. Pada fase ini kita kemudian kembali melikuidasi posisi dengan profit sangat tipis. Pada fase berikutnya, harga mengalami konsolidasi hingga 8 Mei 2009 lalu, dimana harga dan RSI secara bersamaan membentuk pola triangle
Gambar 13 Crossover MA dan breakout triangle RSI
Breakout harga dan RSI terjadi
dibarengi dengan cross MA. Pada tahap ini kita kembali mendapatkan sinyal
konfirmasi untuk menjual. Posisi tersebut dapat kita pertahankan hingga satu
atau dua indikator kita saling memberikan sinyal yang berlawanan. Jika kita
menemukan kedua indikator memberikan sinyal yang sama, maka dari sisi
kombinasi, hal ini sudah cukup sebagai dasar untuk mengambil posisi baru atau
menambah posisi lama.
Gambar 14 Skenario lengkap USDCHF, Mei 2007-Mei 2009
Skenario secara lengkap dapat
disimak pada gambar 14. USD/CHF menurun dari Maret 2007 hingga Februari 2008
dan pembalikan tren terjadi yang menyebabkan uptrend dari Maret 2008 sampai ke
Nopember 2008. Setelah ini, USD/CHF memasuki pola harga sideways. Jika melihat
gambaran secara keseluruhan, dapat dilihat tren dan pola pada harga dan RSI.
Seperti yang sudah kita diskusikan
sebelumnya, tren dapat dikenali melalui penggunaan moving average. Dan RSI
dapat kita gunakan sebagai filter untuk mendapatkan konfirmasi lanjutan.
Gunakan ilustrasi diatas sebagai
panduan. Anda dapat mencari, menyusun dan eksperimentasi dengan alat teknikal
yang lain. Namun ingatlah untuk menjamin alat tersebut sederhana mungkin.
Review
- Moving average adalah indikator untuk mengenali tren dan mengukur tren yang terjadi.
- Sebuah sinyal yang dihasilkan oleh moving average didasarkan pada crossover yang terjadi baik dengan harga maupun dengan MA yang berbeda periode.
- Relative Strength Index adalah jenis dari oscillator yang ditujukan untuk mengukur kekuatan harga dan penggunaan terbaiknya terletak pada saat harga mengalami konsolidasi atau sideway.
- Anda dapat menggunakan moving average bersamaan dengan RSI untuk menghasilkan sinyal transaksi.
